--
--
--
--
開放規(guī)則
每個(gè)工作日開放
基本信息
| 產(chǎn)品名稱 | 東方紅-新睿5號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 產(chǎn)品代碼 | 910026 |
| 集合計(jì)劃類型 | 非限定性集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 管理人 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 本集合計(jì)劃以追求絕對(duì)收益為目標(biāo)，充分挖掘各類投資品種折價(jià)和套利的機(jī)會(huì)，將價(jià)值回歸轉(zhuǎn)化成組合收益，并通過股指期貨對(duì)沖部分系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，力求在不同的市場(chǎng)環(huán)境下實(shí)現(xiàn)投資組合的穩(wěn)健增值。 |
| 投資范圍 |
本集合計(jì)劃的投資范圍包括中國(guó)境內(nèi)依法發(fā)行的股票、債券、證券投資基金、央行票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)、股指期貨等金融衍生品、保證收益及保本浮動(dòng)收益商業(yè)銀行理財(cái)計(jì)劃、證券回購(gòu)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資品種。 本集合計(jì)劃可以參與融資融券交易，也可以將其持有的股票作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司。 |
| 投資比例 |
（1）固定收益類資產(chǎn)：債券逆回購(gòu)（期限大于7天）、政府債券（到期日在1年以上）、央行票據(jù)（期限大于1年）、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易債券、可交換債券、短期融資券、中期票據(jù)、政策性金融債、中小企業(yè)私募債、債券型基金、保證收益及保本浮動(dòng)收益商業(yè)銀行理財(cái)計(jì)劃、股票型及混合型分級(jí)基金的優(yōu)先級(jí)份額、資產(chǎn)支持證券等。其中，中小企業(yè)私募債券的投資比例不高于集合資產(chǎn)凈值的20%（因規(guī)模縮水導(dǎo)致的被動(dòng)超比例可不受限制）。 （2）權(quán)益類資產(chǎn)：股票（包括新股申購(gòu)所得股票，參與定向增發(fā)所得股票）、股票型基金、混合型基金、股指期貨、權(quán)證等，股指期貨投資范圍是在中國(guó)金融期貨交易所掛牌交易的股指期貨合約，其中權(quán)證上限為3%。 （3）現(xiàn)金類資產(chǎn)：現(xiàn)金、銀行存款（包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款等各類存款）、貨幣市場(chǎng)基金、期限不超過7天的債券逆回購(gòu)、到期日在1年內(nèi)的政府債券、到期日在1年內(nèi)的央行票據(jù)等高流動(dòng)性短期金融產(chǎn)品，占資產(chǎn)凈值不低于5%。 （4）具有折價(jià)套利機(jī)會(huì)的資產(chǎn)，是指通過某種交易方式使得購(gòu)置價(jià)格低于二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格，或者通過某些交易方式和金融工具的運(yùn)用具有套利可能的資產(chǎn)，包括：購(gòu)置價(jià)格低于當(dāng)日收盤價(jià)格的大宗交易所得資產(chǎn)、發(fā)行價(jià)格低于獲配當(dāng)日收盤價(jià)的定向增發(fā)股票、購(gòu)置價(jià)格低于處于鎖定期間的定向增發(fā)發(fā)行價(jià)格的股票、購(gòu)置價(jià)格低于單位凈值的封閉式基金、可轉(zhuǎn)換債券及可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換所得的股票、可交換債券及可交換債券轉(zhuǎn)換所得的股票等，上述資產(chǎn)與現(xiàn)金類資產(chǎn)的總和不低于資產(chǎn)凈值的50%。 （5）集合計(jì)劃可以參與證券回購(gòu)，但融入資金余額不得超過集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的40%。 （6）賣出股指期貨合約價(jià)值總額不超過集合計(jì)劃持有的權(quán)益類資產(chǎn)總市值的20%； （7）買入股指期貨合約價(jià)值總額不超過集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的10%； （8）在任一時(shí)點(diǎn)持有的權(quán)益類證券市值和買入股指期貨合約價(jià)值總額的合計(jì)不超過資產(chǎn)凈值的95%； （9）如集合計(jì)劃投資股指期貨和/或國(guó)債期貨，在任何交易日日終，在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約占用的交易保證金后，保持不低于集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券； （10）在任何交易日日終，集合計(jì)劃買入、賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值軋差計(jì)算后不超過資產(chǎn)凈值的120%； （11）集合計(jì)劃可以參與證券回購(gòu)，但融入資金余額不得超過集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的40%。 管理人應(yīng)按照《證券公司參與股指期貨、國(guó)債期貨交易指引》及其他相關(guān)監(jiān)管規(guī)定及監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求做好相關(guān)準(zhǔn)備后，方可按照本合同的約定參與國(guó)債期貨，管理人投資國(guó)債期貨無須另行征求委托人意見。 委托人在此同意并授權(quán)管理人可以將集合計(jì)劃的資產(chǎn)投資于管理人及與管理人有關(guān)聯(lián)方關(guān)系的公司發(fā)行的證券，但其投資比例不得超過資產(chǎn)凈值的7%。（投資于指數(shù)基金或者完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃可以不受上述限制。）交易完成5個(gè)工作日內(nèi)，管理人應(yīng)書面通知托管人，通過管理人的網(wǎng)站告知委托人，并向證券交易所報(bào)告。 本集合計(jì)劃管理人將在集合計(jì)劃成立之日起3個(gè)月內(nèi)使集合計(jì)劃的投資組合比例符合以上約定。如因一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)發(fā)生投資比例超標(biāo)，應(yīng)自申購(gòu)證券可交易之日起十個(gè)工作日內(nèi)將投資比例降至許可范圍內(nèi)；如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、投資對(duì)象合并、計(jì)劃規(guī)模變動(dòng)等管理人之外的因素，造成集合計(jì)劃投資比例超標(biāo)，管理人應(yīng)在超標(biāo)發(fā)生之日起在具備交易條件的十個(gè)工作日內(nèi)將投資比例降至許可范圍內(nèi)，法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。 法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資其他品種的，資產(chǎn)管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本計(jì)劃的投資范圍。 |
| 最低參與金額 | 單個(gè)委托人首次參與本集合計(jì)劃的最低參與金額為10萬元人民幣，超過最低參與金額的部分不設(shè)金額級(jí)差。 |
| 規(guī)模上限 | 本集合計(jì)劃推廣期規(guī)模上限為40億份（含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額），存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。 |
| 自有資金參與 | 管理人以自有資金參與本集合計(jì)劃，管理人自有資金持有本集合計(jì)劃份額不超過集合計(jì)劃總份額的20%。 |
| 產(chǎn)品開放日 | 本集合計(jì)劃封閉期結(jié)束后每個(gè)工作日開放。 |
| 產(chǎn)品分紅 |
1、收益采用現(xiàn)金分配或紅利再投資方式，每位委托人獲得的分紅收益金額或再投資份額保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，第三位四舍五入； 2、每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán)； 3、計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的單位凈值減去每單位份額收益分配金額后不能低于初始面值； 4、本集合計(jì)劃的默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅，委托人可以選擇現(xiàn)金分紅或者紅利再投資分紅方式。選擇采取現(xiàn)金分配的，管理人向托管人發(fā)送劃付指令，托管人根據(jù)指令將收益分配款項(xiàng)劃入注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將收益分配款劃入相應(yīng)推廣機(jī)構(gòu)結(jié)算備付金賬戶，由推廣機(jī)構(gòu)劃入委托人的交易賬戶，現(xiàn)金紅利扣除管理人應(yīng)提業(yè)績(jī)報(bào)酬后在T+7日內(nèi)劃轉(zhuǎn)到委托人的交易賬戶；選擇采取紅利再投資方式的，分紅資金扣除管理人應(yīng)提業(yè)績(jī)報(bào)酬后按T日的單位凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的集合計(jì)劃單位； 5、收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由委托人自行承擔(dān)； 6、法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 產(chǎn)品存續(xù)期 | 本集合計(jì)劃不設(shè)固定存續(xù)期。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
| 費(fèi)率 |
1、認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)
2、退出費(fèi)
3、托管費(fèi)：0.25%/年
|
| 業(yè)績(jī)報(bào)酬 |
|---|
1、管理人收取業(yè)績(jī)報(bào)酬的原則
(1)同一委托人不同時(shí)間多次參與的，對(duì)委托人每筆參與份額分別計(jì)算年化收益率、計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬；
(2)在收益分配基準(zhǔn)日、委托人退出日和計(jì)劃終止日對(duì)符合業(yè)績(jī)報(bào)酬提取條件的份額計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬；
(3)在收益分配基準(zhǔn)日提取業(yè)績(jī)報(bào)酬的，業(yè)績(jī)報(bào)酬從分紅中扣除；
(4)在委托人退出或計(jì)劃終止時(shí)提取業(yè)績(jī)報(bào)酬的，業(yè)績(jī)報(bào)酬從退出資金中扣除；
(5)委托人在集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日退出的，退出份額按照退出時(shí)應(yīng)計(jì)提的業(yè)績(jī)報(bào)酬金額計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬。
(6)委托人申請(qǐng)退出時(shí)，管理人按“先進(jìn)先出”的原則，即按照委托人份額參與的先后次序進(jìn)行順序退出的方式確定退出份額，計(jì)算、提取退出份額對(duì)應(yīng)的業(yè)績(jī)報(bào)酬。
2、業(yè)績(jī)報(bào)酬的計(jì)提方法
每筆參與份額以該筆份額參與日（推廣期參與的為注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)份額注冊(cè)登記日，存續(xù)期參與的為份額參與日，下同）到本次業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提日的年化收益率，作為計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬的基準(zhǔn)。年化收益率的計(jì)算公式如下：
R=（P1-P0）/ P0*×365/D×100%
業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提日為收益分配基準(zhǔn)日、委托人退出日或計(jì)劃終止日
P1為業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提日的計(jì)劃單位累計(jì)凈值
P0 為該筆份額參與日的計(jì)劃單位累計(jì)凈值
P0*為該筆份額參與日的計(jì)劃單位凈值
D 表示該筆份額參與日到本次業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提日的天數(shù)
R 為年化收益率
管理人業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提如下：
(1)集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日提取業(yè)績(jī)報(bào)酬
收益分配基準(zhǔn)日提取業(yè)績(jī)報(bào)酬的，按該筆集合計(jì)劃份額的年化收益率計(jì)算，可提取的業(yè)績(jī)報(bào)酬如下：
|
年化收益率（R） |
計(jì)提比例 |
H1計(jì)算方法 |
|
R≤5% |
0 |
H1=0 |
|
R>5% |
20% |
H1=max(0,(R-5%)×20%×P0*×F×D/365-該筆份額存續(xù)期間已計(jì)提的業(yè)績(jī)報(bào)酬總額) |
管理人在收益分配基準(zhǔn)日提取的業(yè)績(jī)報(bào)酬不應(yīng)超過該筆份額本次分紅金額的20%，故業(yè)績(jī)報(bào)酬上限如下：
H2=Div × F × 20%
因此，管理人提取業(yè)績(jī)報(bào)酬的實(shí)際金額為：
H =min(H1,H2)
注：Div為本次收益分配基準(zhǔn)日每份集合計(jì)劃份額分紅金額；F為該筆提取業(yè)績(jī)報(bào)酬的集合計(jì)劃份額數(shù)。
(2)委托人退出日或集合計(jì)劃終止日提取業(yè)績(jī)報(bào)酬
退出日或集合計(jì)劃終止日提取業(yè)績(jī)報(bào)酬的，該筆集合計(jì)劃份額提取的業(yè)績(jī)報(bào)酬如下：
|
年化收益率（R） |
計(jì)提比例 |
業(yè)績(jī)報(bào)酬（H）計(jì)算方法 |
|
R≤5% |
0 |
H=0 |
|
R>5% |
20% |
H=max(0,(R-5%)×20%×P0*×F×D/365-該筆份額存續(xù)期間已計(jì)提的業(yè)績(jī)報(bào)酬總額) |
3、業(yè)績(jī)報(bào)酬支付
當(dāng)集合計(jì)劃收益分配、份額退出或集合計(jì)劃終止時(shí)，管理人負(fù)責(zé)計(jì)算業(yè)績(jī)報(bào)酬，托管人根據(jù)管理人的指令將退出凈值總額（含業(yè)績(jī)報(bào)酬和退出費(fèi)用）或分紅金額（含業(yè)績(jī)報(bào)酬）劃撥給注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)，由注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將業(yè)績(jī)報(bào)酬和退出費(fèi)用支付給管理人，并將扣除業(yè)績(jī)報(bào)酬和退出費(fèi)用的退出款項(xiàng)轉(zhuǎn)入推廣機(jī)構(gòu)在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的資金賬戶。托管人對(duì)業(yè)績(jī)報(bào)酬的計(jì)算不承擔(dān)復(fù)核義務(wù)和責(zé)任。
