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開放規(guī)則
每個(gè)工作日開放
基本信息
| 產(chǎn)品名稱 | 東方紅-新睿3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 集合計(jì)劃類型 | 非限定性集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 產(chǎn)品代碼 | 910011 |
| 管理人 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 本集合計(jì)劃以追求絕對(duì)收益為目標(biāo)，充分挖掘各類投資品種折價(jià)和套利的機(jī)會(huì)，將價(jià)值回歸轉(zhuǎn)化成組合收益，并通過股指期貨對(duì)沖部分系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，力求在不同的市場(chǎng)環(huán)境下實(shí)現(xiàn)投資組合的穩(wěn)健增值。 |
| 投資范圍 |
國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)、現(xiàn)金類資產(chǎn)、衍生金融工具及法律法規(guī)允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具。 集合計(jì)劃可以參與融資融券交易，也可以將其持有的股票作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司。 本集合計(jì)劃可以參與股票質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù), 集合資產(chǎn)管理計(jì)劃為融出方的，在股票質(zhì)押回購(gòu)中質(zhì)權(quán)人登記為管理人。 |
| 投資比例 |
（1）固定收益類資產(chǎn)：包括債券逆回購(gòu)(期限大于7天)、政府債券(到期日在1年以上)、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易債券、可交換債券、短期融資券、政策性金融債、中小企業(yè)私募債、債券型基金、央行票據(jù)(到期日在1年以上)、中期票據(jù)、保證收益及保本浮動(dòng)收益商業(yè)銀行理財(cái)計(jì)劃、股票型及混合型分級(jí)基金的優(yōu)先級(jí)份額、股票質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)（作為融出方）、資產(chǎn)支持證券等，占資產(chǎn)凈值的0-135％。 （2）權(quán)益類資產(chǎn)：股票（包括新股申購(gòu)所得股票，參與定向增發(fā)所得股票）、股票型基金（不含股票型分級(jí)基金的優(yōu)先級(jí)份額）、混合型基金（不含混合型分級(jí)基金的優(yōu)先級(jí)份額）、權(quán)證等，占資產(chǎn)凈值的0-135%，其中權(quán)證上限為3%。 （3）現(xiàn)金類資產(chǎn)：現(xiàn)金、銀行存款（包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、定活兩便存款、同業(yè)存款、可轉(zhuǎn)讓存單等各類存款）、貨幣市場(chǎng)基金、期限為7天內(nèi)（含7天）的債券逆回購(gòu)、到期日在1年內(nèi)（含1年）的國(guó)債、到期日在1年內(nèi)（含1年）的央行票據(jù)等高流動(dòng)性短期金融產(chǎn)品等，在集合計(jì)劃封閉期和開放期內(nèi)占資產(chǎn)凈值均不低于5％。 （4）衍生金融工具：股指期貨、國(guó)債期貨等，其中股指期貨、國(guó)債期貨投資范圍是在中國(guó)金融期貨交易所掛牌交易的股指期貨合約和國(guó)債期貨合約。買入股指期貨合約價(jià)值總額不超過集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的10%；賣出股指期貨合約價(jià)值總額不超過集合計(jì)劃持有的權(quán)益類資產(chǎn)總市值的20%；在任何交易日日終，集合計(jì)劃買入、賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值軋差計(jì)算后不超過資產(chǎn)凈值的120%。 （5）具有折價(jià)套利機(jī)會(huì)的資產(chǎn)，是指通過某種交易方式使得購(gòu)置價(jià)格低于二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格，或者通過某些交易方式和金融工具的運(yùn)用具有套利可能的資產(chǎn)，包括：購(gòu)置價(jià)格低于當(dāng)日收盤價(jià)格的的大宗交易所得資產(chǎn)、發(fā)行價(jià)格低于獲配當(dāng)日收盤價(jià)的的定向增發(fā)股票、購(gòu)置價(jià)格低于處于鎖定期間的定向增發(fā)發(fā)行價(jià)格的股票、購(gòu)置價(jià)格低于最近一年內(nèi)大股東或上市公司高管增持價(jià)格的股票、購(gòu)置價(jià)格低于單位凈值的封閉式基金、可轉(zhuǎn)換債券及可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換所得的股票等、可交換債券及可交換債券轉(zhuǎn)換所得的股票等，上述資產(chǎn)與現(xiàn)金類資產(chǎn)的總和不低于資產(chǎn)凈值的50%。 （6）在任一時(shí)點(diǎn)持有的權(quán)益類證券市值和買入股指期貨合約價(jià)值總額的合計(jì)不超過資產(chǎn)凈值的135%。 （7）如集合計(jì)劃投資股指期貨和/或國(guó)債期貨，在任何交易日日終，在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約占用的交易保證金后，保持不低于集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金及到期日在1年以內(nèi)（含1年）的政府債券。 （8）集合計(jì)劃可以參與證券回購(gòu)，但融入資金余額不得超過集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的40%。 本集合計(jì)劃管理人將在集合計(jì)劃成立之日起6 個(gè)月內(nèi)使集合計(jì)劃的投資組合比例符合以上約定。如因一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)或大宗交易發(fā)生投資比例超標(biāo)，應(yīng)在購(gòu)買證券具備調(diào)整機(jī)會(huì)后五個(gè)交易日內(nèi)將投資比例降至許可范圍內(nèi)；如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、投資對(duì)象合并、集合計(jì)劃資產(chǎn)規(guī)模發(fā)生劇烈變動(dòng)等因素發(fā)生比例超標(biāo)，應(yīng)在超標(biāo)發(fā)生之日起在具備調(diào)整機(jī)會(huì)的五個(gè)交易日內(nèi)將投資比例降至許可范圍內(nèi)。 法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資其他品種的，資產(chǎn)管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本計(jì)劃的投資范圍。 |
| 最低參與金額 | 首次參與的最低參與金額為10萬元。多次參與（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)/申購(gòu)費(fèi)）的部分每次為100元的整數(shù)倍。 |
| 規(guī)模上限 | 本集合計(jì)劃推廣期規(guī)模上限為40億份（含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額），存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。 |
| 產(chǎn)品開放日 | 本集合計(jì)劃成立后三個(gè)月為封閉期，封閉期結(jié)束后每個(gè)工作日開放。 |
| 退出 |
1、退出的辦理時(shí)間：退出在開放期辦理。 2、退出原則： （1）先進(jìn)先出，以份額申請(qǐng)。申請(qǐng)退出份額精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。委托人可將其全部或部分集合計(jì)劃份額退出； （2）以委托人申請(qǐng)退出當(dāng)日的集合計(jì)劃單位凈值為基準(zhǔn)計(jì)算退出金額，巨額退出的情形另行規(guī)定。 |
| 產(chǎn)品分紅 |
1、收益分配的條件：集合計(jì)劃單位凈值不低于面值，且有可供分配利潤(rùn)時(shí)，管理人可以進(jìn)行收益分配。 2、收益分配原則 （1）收益采用現(xiàn)金分配或紅利再投資方式，每位委托人獲得的分紅收益金額或再投資份額保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，第三位四舍五入； （2）每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán)； （3）計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的單位凈值減去每單位份額收益分配金額后不能低于初始面值； （4）本集合計(jì)劃的默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅，委托人可以選擇現(xiàn)金分紅或者紅利再投資分紅方式。選擇采取現(xiàn)金分配的，管理人向托管人發(fā)送劃付指令，托管人根據(jù)指令將收益分配款項(xiàng)劃入注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將收益分配款劃入相應(yīng)推廣機(jī)構(gòu)結(jié)算備付金賬戶，由推廣機(jī)構(gòu)劃入委托人的交易賬戶，現(xiàn)金紅利扣除管理人應(yīng)提業(yè)績(jī)報(bào)酬后在 T+7日內(nèi)劃轉(zhuǎn)到委托人的交易賬戶；選擇采取紅利再投資方式的，分紅資金扣除管理人應(yīng)提業(yè)績(jī)報(bào)酬后按 T 日的單位凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的集合計(jì)劃單位； （5）收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由委托人自行承擔(dān)； （6）法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 產(chǎn)品存續(xù)期 | 本集合計(jì)劃不設(shè)固定存續(xù)期。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
| 費(fèi)率 |
1、認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)
2、退出費(fèi)
3、管理費(fèi)
4、托管費(fèi)：0.25%/年 |
| 業(yè)績(jī)報(bào)酬 |
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1、管理人收取業(yè)績(jī)報(bào)酬的原則
(2)符合業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提條件時(shí)，在本集合計(jì)劃分紅日、委托人退出日和本集合計(jì)劃終止日計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬。
(3)集合計(jì)劃分紅日提取業(yè)績(jī)報(bào)酬的，業(yè)績(jī)報(bào)酬從分紅資金中扣除。在委托人退出和集合計(jì)劃終止時(shí)提取業(yè)績(jī)報(bào)酬的，業(yè)績(jī)報(bào)酬從退出資金中扣除。
(4)委托人在集合計(jì)劃分紅日退出的，退出份額按照退出時(shí)應(yīng)計(jì)提的業(yè)績(jī)報(bào)酬金額計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬。
2、業(yè)績(jī)報(bào)酬的計(jì)提方法
業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提日為本集合計(jì)劃分紅日、委托人退出日或本集合計(jì)劃終止日。每份集合計(jì)劃份額的業(yè)績(jī)報(bào)酬以該份額X日至本次業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提日期間的年化收益率R，作為計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬的基準(zhǔn)。
對(duì)于2014年5月4日之前（含2014年5月4日）參與的份額，X日為2014年5月4日前該份額最近一個(gè)發(fā)生業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提的業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提日，如該日不存在，則推廣期參與的為本集合計(jì)劃成立日，存續(xù)期參與的為參與當(dāng)日；對(duì)于2014年5月4日之后（不含2014年5月4日）參與的份額，X日為份額參與日。
B為X日的累計(jì)單位凈值
C為X日的單位凈值
D為X日與本次業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提日間隔天數(shù)
(1)分紅日提取業(yè)績(jī)報(bào)酬
集合計(jì)分紅日提取業(yè)績(jī)報(bào)酬的，按該筆集合計(jì)劃份額的年化收益率計(jì)算，可提取的業(yè)績(jī)報(bào)酬如下：
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年化收益率(R) |
計(jì)提比例 |
業(yè)績(jī)報(bào)酬（H）計(jì)算方法 |
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R≤5% |
0 |
H1=0 |
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R>5% |
20% |
H1=max(0,(R-5%)×20%×C×F×D/360-該筆份額在X日后已計(jì)提的業(yè)績(jī)報(bào)酬總額) |
管理人在分紅日可提取的業(yè)績(jī)報(bào)酬不應(yīng)超過該筆份額本次分紅金額的 20%，故業(yè)績(jī)報(bào)酬上限如下：
H2=Div × F × 20%
注：Div 為本次分紅日每份分紅金額；F為該筆提取業(yè)績(jī)報(bào)酬的份額。
因此，管理人提取業(yè)績(jī)報(bào)酬的實(shí)際金額為：
H =min(H1,H2)
(2)委托人退出日或集合計(jì)劃終止日提取業(yè)績(jī)報(bào)酬
退出日或集合計(jì)劃終止日提取業(yè)績(jī)報(bào)酬的，該筆集合計(jì)劃份額提取的業(yè)績(jī)報(bào)酬如下：
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年化收益率(R) |
計(jì)提比例 |
業(yè)績(jī)報(bào)酬（H）計(jì)算方法 |
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R≤5% |
0 |
H=0 |
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R>5% |
20% |
H=max(0,(R-5%)×20%×C×F×D/360-該筆份額在X日后已計(jì)提的業(yè)績(jī)報(bào)酬總額) |
注：F為提取業(yè)績(jī)報(bào)酬的份額。
